ارتباط العملات

 

 

هل لاحظت أنه عندما يرتفع زوج عملات معين، يهبط زوج عملة أخرى؟ بطريقة أو بأخرى بينهما ارتباط.

دروس في ارتباط العملات

·         شرح ارتباط العملات

ببساطة شديدة ارتباط العملات يشير إلينا عن ما إذا كان اثنين من أزواج العملات تتحرك في نفس الاتجاه، أو الاتجاهات العكسية ، أو اتجاهات عشوائية.

·         كيفية قراءة جداول ارتباط العملات

نلقي نظرة على قوة (أو ضعف) الارتباطات بين أزواج العملات الأكثر انتشاراً خلال الأطر الزمنية المختلفة!

·         هل تضاعف مخاطرك دون أن تعرف ذلك؟

عندما تتداول العديد من الصفقات في نفس الوقت من خلال حساب التداول الخاص بك، يتعين عليك دائما التأكد من إجمالي ما ستتعرض له من مخاطر.

·         كيفية استخدام ارتباط العملات في التداول الخاص بك

ربما تتساءل عن كيفية باستخدام ارتباطات العملات حتى تحسن التداول الخاص بك، حسنا، سنخبرك عن ذلك.

·         كن حذرا  لأن الارتباطات بين العملات تتغير

على الرغم من أن العلاقات المتبادلة بين أزواج العملات قوية (أو ضعيفة) لمدة أيام أو أسابيع أو شهور أو حتى سنوات، إلا إنها قد تتغير في نهاية المطاف - وفي بعض الأحيان بصورة غير متوقعة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح ارتباط العملات

هل لاحظت أنه عندما يرتفع زوج عملات معين، يهبط زوج عملة أخرى؟ أو عندما يهبط هذا الزوج ويلازمه في الهبوط زوج عملة أخرى؟

إذا كنت لاحظت ذلك،  فهذا مجرد ارتباط العملات!

وإذا لم تلاحظ ذلك، فأنت تحتاج إلى التوقف عن القيام بأشياء غير مهمة مثل النوم والأكل واللعب، وبدلا من ذلك حاول التطلع للرسوم البيانية.

ولكن لا تقلق لأننا في طريقنا لنبدأ من الأساسيات.

الارتباط بين العملات

الجزء الأول سهل ولا يحتاج للشرح المستفيض.

أما الجزء الثاني. لا يزال سهلاً، والارتباط هو علاقة بين شيئين.

ما هو ارتباط العملات؟

في عالم المال والأعمال، يعتبر الارتباط مقياس إحصائي لكيفية تحرك عملتين وعلاقتهما ببعضهما البعض.

ارتباط العملات يشير إلينا عن  ما إذا كان اثنين من أزواج العملات يتحرك في نفس الاتجاه، أو الاتجاهات العكسية ، أو عشوائية في فترة زمنية معينة.

عند تداول العملات، فإنه من المهم أن نتذكر أنه يتم تداول العملات في أزواج، فلا يوجد زوج من العملات معزول تماما، (هل اختلط عليك الأمر؟).

إلا إذا كنت تخطط لتداول زوج واحد فقط في كل مرة، فإنه من الأهمية أن نفهم كيف تختلف تحركات أزواج العملات في علاقتها بعضها البعض، وخاصة إذا كنت لم تكن تعلم أن ارتباط العملات يمكن أن يؤثر على مقدار المخاطر التي يمكن آن تتعرض لها أثناء التداول.

إذا كنت لا تعرف ضرر ما تفعله عند تداول أزواج متعددة في نفس الوقت في حساب التداول الخاص بك، حيث يمكن القضاء عليك، ويمكن أن نؤكد علي هذا بما يكفي.

في هذا الدرس، سوف تتعلم استخدام العلاقة بين العملات لتساعدك على أن تصبح متداول قادر علي اتخاذ قرارات أكثر مسؤولية في إدارة المخاطر.

 

يتم احتساب الارتباط إلى ما يعرف باسم (معامل الارتباط) والذي يتراوح بين -1 و +1.

الارتباط الإيجابي الكامل (معامل ارتباط +1) يعني تحرك أزواج العملات في نفس الاتجاه بنسبة 100٪.

الارتباط السلبي الكامل (معامل ارتباط -1) يعني تحرك أزواج العملات في الاتجاه المعاكس بنسبة 100٪.

إذا كان الارتباط هو صفر ، يقال إن التحركات بين اثنين من أزواج العملات صفر أو لا يوجد أي ارتباط، و أنها مستقلة تماما وعشوائية عن بعضها البعض، ليس لدينا أي فكرة عن كيفية تحرك زوج واحد فيما يتعلق بعلاقته بالأخر.

كيفية قراءة جدول ارتباط العملات

هل أنت  دقيق الملاحظة؟ إذا كان الأمر كذلك، فهذا شيء رائع!

القي نظرة على الجداول التالية:

يظهر كل جدول العلاقة بين كل زوج عملة رئيسية (باللون البرتقالي) وأزواج العملات الأخرى (باللون الأبيض) خلال أطر زمنية مختلفة.

تذكر، يتم استعراض ارتباط العملة في تنسيق عشري لمعامل الارتباط، مجرد رقم بين -1.00 ، و +1.00 ،  ومعامل الارتباط بالقرب من أو +1 يشير إلى أن الزوجين لهما علاقة إيجابية قوية، ومن المرجح أن يتحركا في نفس الاتجاه.

بنفس الطريقة، معامل الارتباط  عند  أو -1 يشير إلى أن الزوجين بينهما ارتباط قوى ، ولكنه سلبي، مما أدى إلى أزواج تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

معامل الارتباط  بالقرب من أو عند مستوى الصفر يشير إلى وجود علاقة ضعيفة جدا أو عشوائية.

ارتباطات الزوج يورو/ دولار أمريكي

يورو/دولار أمريكي	دولار/ين ياباني	دولار أمريكي/فرنك سويسري	جنيه إسترليني/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار أسترالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزيلندي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	-0.23	-1.00	0.94	-0.98	0.98	0.93	0.93	0.86
شهر	0.63	-0.98	0.13	-0.90	0.90	0.96	0.91	0.86
3 شهور	-0.62	-0.92	0.83	0.14	0.63	0.42	0.61	0.75
6 شهور	-0.62	-0.85	-0.35	0.31	0.61	0.65	0.28	0.71
سنة	-0.69	-0.98	-0.93	0.95	0.88	0.96	0.66	0.02

 

 

ارتباطات الزوج دولار أمريكي/ ين ياباني

دولار أمريكي/ ين ياباني	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/فرنك سويسري	جنيه إسترليني/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار أسترالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزيلندي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	-0.23	0.22	-0.21	0.07	-0.22	0.07	0.14	-0.20
شهر	0.63	-0.52	-0.35	-0.58	0.46	0.64	0.89	0.77
3 شهور	-0.62	-0.62	-0.40	-0.30	0.52	0.09	0.24	-0.35
6 شهور	-0.62	0.78	0.14	0.43	-0.70	-0.63	-0.68	0.58
سنة	-0.69	0.74	-0.51	0.67	-0.69	-0.69	-0.20	0.09

 

ارتباطات الزوج دولار أمريكي/ فرنك سويسري

دولار أمريكي/ فرنك سويسري	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	جنيه إسترليني/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار أسترالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزيلندي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	-1.00	0.22	-0.95	-0.99	-0.95	-0.93	0.98	-0.83
شهر	-0.98	-0.52	-0.24	-0.93	-0.94	-0.87	0.89	-0.79
3 شهور	-0.92	0.52	-0.79	-0.78	-0.57	-0.62	0.14	-0.67
6 شهور	-0.85	0.78	-0.07	0.66	-0.88	-0.86	-0.74	0.06
سنة	-0.98	0.74	-0.87	-0.98	-0.98	-0.58	0.96	-0.01

 

ارتباطات الزوج جنية إسترليني/ دولار أمريكي

جنية إسترليني/ دولار أمريكي	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	دولار أمريكي/ فرنك سويسري	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار أسترالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزيلندي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	0.94	-0.21	-0.95	-0.90	0.94	0.87	0.88	0.64
شهر	0.13	-0.13	-0.24	-0.26	-0.10	-0.39	0.31	0.20
3 شهور	0.83	-0.62	-0.79	0.21	0.70	0.49	0.41	0.26
6 شهور	0.31	0.14	-0.07	-0.02	-0.16	0.49	0.17	-0.45
سنة	0.88	-0.51	-0.87	-0.89	0.87	0.86	0.69	-0.45

 

## ارتباطات الزوج دولار أمريكي/ دولار كندي

دولار أمريكي/ دولار كندي	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	دولار أمريكي/ فرنك سويسري	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار أسترالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزيلندي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	-0.98	0.07	0.98	-0.90	-0.98	-0.98	-0.97	-0.88
شهر	-0.89	-0.58	-0.26	-0.96	-0.96	0.89	-0.83	-0.70
3 شهور	0.14	-0.40	0.14	0.21	-0.41	-0.56	-0.02	-023
6 شهور	-0.35	0.43	0.66	0.17	-0.83	-0.77	-0.45	0.16
سنة	-0.93	0.67	0.96	-0.89	-0.97	-0.96	-0.59	0.13

 

ارتباطات الزوج دولار استرالي/ دولار أمريكي

دولار استرالي/ دولار أمريكي	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	دولار أمريكي/ فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار نيوزيلندي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	0.98	-0.22	-0.99	-0.98	0.94	0.95	0.92	0.83
شهر	0.90	0.46	-0.93	0.31	-0.96	0.94	0.76	0.67
3 شهور	0.63	-0.30	-0.78	-0.41	0.87	0.70	0.48	0.28
6 شهور	0.61	-0.70	-0.88	-0.02	-0.83	-0.23	0.58	0.91
سنة	0.95	-0.69	-0.98	-0.97	0.99	0.87	0.59	-0.0

 

 

 

ارتباطات الزوج دولار نيوزلندي/ دولار أمريكي

دولار نيوزلندي / دولار أمريكي	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	دولار أمريكي/ فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	يورو/ين ياباني	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	0.93	0.07	-0.95	0.87	-0.98	0.95	0.98	0.83
شهر	0.96	0.64	-0.94	0.20	-0.96	0.94	0.90	0.79
3 شهور	0.42	0.09	-0.57	0.49	-0.56	0.87	0.61	0.17
6 شهور	0.65	-0.63	-0.86	-0.16	-0.77	-0.09	0.72	0.91
سنة	0.96	-0.63	-0.98	-0.96	0.86	0.99	0.61	0.00

 

ارتباطات الزوج يورو/ ين ياباني

يورو/ ين ياباني	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	دولار أمريكي/ فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزلندي/دولار أمريكي	يورو/ جنيه إسترليني
أسبوع	0.93	0.14	-0.93	0.88	-0.97	0.92	0.98	0.81
شهر	0.91	0.89	-0.84	-0.10	-0.83	0.76	0.90	0.90
3 شهور	0.61	0.24	-0.62	0.41	-0.23	0.48	0.61	0.58
6 شهور	0.28	0.58	0.06	0.49	0.16	-0.23	-0.09	-0.09
سنة	0.66	0.09	-0.58	0.69	-0.59	0.59	0.61	-0.20

 

ارتباطات الزوج يورو/ جنية إسترليني

يورو/  جنية إسترليني	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ين ياباني	دولار أمريكي/ فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزلندي/دولار أمريكي	يورو/ ين ياباني
أسبوع	0.86	-0.20	-0.83	-0.88	0.64	0.83	0.83	0.81
شهر	0.86	0.77	-0.79	-0.39	-0.70	0.67	0.79	0.90
3 شهور	0.75	-0.35	-0.67	-0.02	0.26	0.28	0.17	0.58
6 شهور	0.71	-0.68	-0.74	-0.45	-0.45	-0.09	0.58	0.72
سنة	0.02	-0.20	-0.01	-0.45	-0.03	0.13	0.00	-0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هل تضاعف مخاطرك دون أن تعرف ذلك؟

 

 

عندما تتداول في أزواج عملات متعددة في نفس الوقت ، كن دائما على بينة من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها.

قد تعتقد إنك تنشر أو تنوع من المخاطر عن طريق التداول في أزواج مختلفة، ولكن العديد من الأزواج تميل لنفس الاتجاه.

دعنا ننظر إلى المثال التالي والذي يشمل اثنين من الأزواج المترابطة للغاية خلال فترة أسبوع واحد: (يورو/دولار أمريكي، جنية إسترليني/دولار أمريكي).

يورو/  دولار أمريكي	دولار أمريكي/ ين ياباني	دولار أمريكي/فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزلندي/دولار أمريكي	يورو/ ين ياباني	يورو/ جنية إسترليني
أسبوع	-0.23	-1.00	0.94	-0.98	0.98	0.93	0.93	0.86
شهر	0.63	-0.98	0.13	-0.90	0.90	0.96	0.91	0.86
3 شهور	-0.62	-0.92	0.83	0.14	0.63	0.42	0.61	0.75
6 شهور	-0.62	-0.85	-0.35	0.31	0.61	0.65	0.28	0.71
سنة	-0.69	-0.98	-0.93	0.95	0.88	0.96	0.66	0.02

 

استنادا إلى الجدول، معامل الارتباط المثير هو 0.94، ومن الواضح أن هناك علاقة ارتباط قوية في هذا الزوج، ويعتبر الزوج (يورو/دولار أمريكي)هو المفضل للزوج (جنية إسترليني/دولار أمريكي) .

هل وصلتك الفكرة؟ وهي أن اثنين من الأزواج مترابطان معا علي الدوام، لأثبت لك أن الأرقام لا تكذب، فيما يلي رسم بياني مدته  4 ساعات. لاحظ كيف أنهما يتحركان على حد سواء في نفس الاتجاه ... إلى أسفل.

 

 

 

 

وبالعودة إلى موضوع المخاطر، يمكننا أن نرى أن فتح صفقة في كل من الزوج (يورو/دولار أمريكي)و الزوج (جنية إسترليني/دولار أمريكي)هو نفسه مثل المضاعفة علي الصفقة.

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء 1 لوت من الزوج (يورو/دولار أمريكي) 1 لوت من الزوج (جنية إسترليني/دولار أمريكي)، يعتبر أنك أساسا اشتريت 2 لوت من يورو/دولار أمريكي ، لأن كلا من يورو/ دولار أمريكي و جنية إسترليني/دولار أمريكي ، وسيتحركان في نفس الاتجاه على أي حال .

وبعبارة أخرى، أنت تزيد من مخاطرك إذا اشتريت يورو/ دولار أمريكي و جنية إسترليني/دولار أمريكي، لا تنتظر تكرار الخطأ حتى تتأكد من أنك مخطئ ، كل ما ستحصل عليه هو فرصة واحدة،  لأنه إذا هبط  يورو/ دولار أمريكي  ستخسر الصفقة وتخرج من التداول، كذلك عند هبوط جنية إسترليني/دولار أمريكي  ستخسر الصفقة وتخرج من التداول (أو العكس صحيح).

أنت أيضا لا تريد شراء يورو/ دولار أمريكي وتبيع جنية إسترليني/دولار أمريكي في الوقت نفسه،  لأنه إذا ارتفع يورو/ دولار أمريكي ، ثم ارتفع أيضا جنية إسترليني/دولار أمريكي ، فماذا ستفعل حينها؟

إذا كنت تعتقد أن الربح أو الخسارة تكون دائما صفر، أنت مخطئ لأن كلا من يورو/ دولار أمريكي و جنية إسترليني/ دولار أمريكي لديهما قيم نقاط مختلفة، ولأنهم مرتبطان إلى حد كبير لا يعني أنهما تتحركان دائما في نفس نطاق النقطة.

التذبذب في أزواج العملات دائم التقلب ، فقد يرتفع الزوج يورو/ دولار أمريكي 200 نقطة، في حين يرتفع الزوج جنية إسترليني/ دولار أمريكي 190 نقطة،  إذا حدث هذا، ستخسر في الزوج  جنية إسترليني/ دولار أمريكي (لأنك دخلت بيع)، وستلتهم معظم الأرباح إن لم يكن كلها، من مكاسب الزوج يورو/ دولار أمريكي.

الآن دعنا نتصور أن يورو/ دولار أمريكي هو الذي صعد 190 نقطة، وأن جنية إسترليني/ دولار أمريكي صعد بسرعة أكبر من 200 نقطة،  كنت خسرت بكل تأكيد!

شراء زوج عملة وبيع زوج عملة أخر يرتبط إلى حد كبير بنتائج عكسية للغاية.

بالإضافة إلي دفع فرق السعر مرتين، فأنت تقلل ربحك بسبب التهام زوج عملة ما تربحه من الزوج الآخر، وأسوأ من ذلك، قد ينتهي بك المطاف بالخسارة بسبب قيم نقطة مختلفة ومتغيرة باستمرار بسبب تقلبات العملات.

دعنا نلقي نظرة على مثال آخر، وهذه المرة مع الزوج يورو/ دولار أمريكي و دولار /فرنك سويسري.

بينما نري علاقة إيجابية قوية مع الزوج ( جنية إسترليني/دولار أمريكي) نجد ارتباط سلبي جدا بين الزوج( يورو/ دولار أمريكي)وبين الزوج دولار /فرنك سويسري، فإذا نظرنا إلى علاقتهم لمدة أسبوع واحد، سنجد معامل الارتباط مثالي ( -1.00) ولن تجد لها أي أثر معاكس،

فعلاقة الزوجين (يورو/ دولار أمريكي و دولار /فرنك سويسري) هم مثل النار والماء، ومثل مانشستر يونايتد وليفربول.

هذه الأزواج تتحرك تماما في اتجاهين متعاكسين، تحقق من الرسوم البيانية التالية:

 

 

 

إن اتخاذ صفقات معاكسة لاثنين من الأزواج المترابطة سلبا ، تكون مثل اتخاذ نفس  الصفقة على اثنين من الأزواج المترابطة إيجابية للغاية.

إن شراء يورو/ دولار أمريكي و بيع دولار /فرنك سويسري،  تكون كما لو ضاعفت الصفقة.

على سبيل المثال، إذا قمت بشراء 1 لوت من يورو/ دولار أمريكي و بعت 1 لوت من دولار أمريكي/ فرنك سويسري ، فأنت بذلك أساسا اشتريت 2 لوت من يورو/ دولار أمريكي ، لأنه إذا ارتفع يورو/ دولار أمريكي صاعدا، ثم هبط دولار أمريكي/ فرنك سويسري ، ستجني المال على كلا الزوجين.

من المهم أن ندرك أنه على الرغم من أنك تزيد من تعرضك للمخاطر في حساب التداول الخاص بك عندما تفعل هذا، وبالعودة إلى المثال فإذا اشتريت يورو/ دولار أمريكي  وبعت دولار أمريكي/ فرنك سويسري ، فإذا هبط يورو/ دولار أمريكي ، فعلى الأرجح سوف تتوقف كل صفقاتك بخسارة للصفقتين.

يمكنك أن تقلل من خسارتك ببساطة عن طريق شراء الزوج يورو/ دولار أمريكي  أو  بيع دولار أمريكي/ فرنك سويسري ، بدلا من القيام بالاثنين معا.

من ناحية أخرى، الشراء (أو البيع) على حد سواء في نفس الوقت يأتي عادة بنتائج عكسية حيث تلغى كل صفقة الاخرى.

بسبب تحرك زوجين في اتجاهين متعاكسين وكأنهما يكرهان بعضهما البعض ، فزوج منهما يكسب المال، والأخر يخسره، وينتهي بك الأمر بربح بسيط بسبب التهام زوج لأرباح الزوج الآخر.

أو قد ينتهي بك الأمر ببساطة مع الخسارة الناجمة عن قيم نقطة مختلفة لكل زوج ونطاقات التذبذب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيف تستخدم ارتباط العملة في تداولك

استخدم الجدول التالي كدليل لتفسير مختلف قيم معامل ارتباط العملة:

-1.0	ارتباط عكسي كامل
-0.8	ارتباط عكسي قوي جداً
-0.6	ارتباط قوي، ارتباط عكسي مرتفع
-0.4	ارتباط عكسي  متوسط
-0.2	ارتباط ضعيف، ارتباط عكسي منخفض
0	لا يوجد ارتباط، عشوائي تماماً
0.2	ارتباط ضعيف جداً، ارتباط ضئيل
0.4	ارتباط ضعيف، ارتباط منخفض
0.6	ارتباط متوسط
0.8	ارتباط قوي، ومرتفع
1.0	ارتباط كامل

 

حتى الآن تعلمت ما هو ارتباط العملة، وكيفية قراءته من على الرسم البياني، ولكن ما يعنينا هو كيف تستخدم ارتباطات العملة لنجاحك في التداول ، ولماذا تحتاج هذه المهارة الرائعة في حقيبة أدوات تداولك؟

هناك عدة أسباب:

1- القضاء على التداول العكسي

يساعدك استخدام الارتباطات على البقاء بعيدا عن الصفقات التي تلغي كل منهما الأخرى، كما يوضح الجدول والمثال السابق، ونحن نعلم أن الزوج يورو/ دولار أمريكي و دولار أمريكي/ فرنك سويسري يتحركان في الاتجاه المعاكس  بنسبة 100٪.

فتح صفقة شراء للزوج يورو/ دولار أمريكي وشراء للزوج  دولار أمريكي/ فرنك سويسري، لا طائل له ومكلف في بعض الأحيان، بالإضافة إلى دفع فرق السعر مرتين، وأي حركة في سعر زوج منهما يأتي بأحدهما صعودا وبالآخر هبوطاً.

نريد أن يثمر عملنا الشاق بشيء مفيد!

2- أرباح الرافعة المالية

أو الخسائر، لديك فرصة لمضاعفة الأرباح علي صفقتك وتعظيم أرباحك، ومرة أخرى، دعنا نلقي نظرة على علاقة مدتها أسبوع من المثال السابق للزوج يورو/دولار أمريكي و  جنية إسترليني/ دولار أمريكي.

هذان الزوجان لهما علاقة إيجابية قوية مع الزوج جنية إسترليني/ دولار أمريكي ويتبعه الزوج يورو/دولار أمريكي خطوة بخطوة تقريباً.

فتح صفقة شراء لكل زوج - في الواقع- وكأنها اتخاذ الزوج يورو/دولار أمريكي لمضاعفة صفقتك، وفي الأساس كان عليك استخدام الرافعة المالية! والربح إذا سارت الأمور في طريقها الصحيحة والخسارة إذا ما ساءت الأمور!

3- تنويع المخاطر

فهم أن الارتباطات موجودة يتيح لك استخدام أزواج العملات المختلفة، ولكن لا تزال الرافعة المالية هي وجهة نظرك، وبدلا من التداول على زوج العملة الواحد كل الوقت، يمكنك توزيع المخاطر عبر اثنين من الأزواج التي تتحرك بنفس الطريقة.

اختار أزواج لها ارتباط قوي (حوالي 0.7). على سبيل المثال، الزوج يورو/دولار أمريكي و الزوج جنية إسترليني/ دولار أمريكي، حيث يميلان إلى التحرك معا، والعلاقة الغير مكتملة بين هذين الزوجين من العملات تعطيك الفرصة للتنويع مما يساعد على تقليل المخاطر الخاصة بك، دعنا نقول أنك متفائل بشأن الدولار الأمريكي.

بدلا من فتح صفقتين بيع يورو/ دولار أمريكي، يمكنك بيع زوج يورو/ دولار أمريكي وبيع الزوج جنية إسترليني/ دولار أمريكي الذي من شأنه أن يحميك من بعض المخاطر وتنويع صفقاتك بشكل عام.

 

في حال بيع الدولار الأمريكي ، قد يتأثر اليورو إلى حد أقل من الجنية.

 

 

4- مخاطر التحوط

على الرغم من تحقيق التحوط لأرباح أصغر، فإنه يمكن أن يساعد أيضا على تقليل الخسائر، إذا قمت بفتح صفقة شراء يورو/ دولار أمريكي وبدأ التداول يسير ضدك، افتح صفقة شراء صغيرة في زوج يتحرك عكس يورو/ دولار أمريكي ، مثل دولار أمريكي/ فرنك سويسري.

لقد تجنبت خسائر كبيرة  !!!

يمكنك الاستفادة من قيم النقط المختلفة لكل زوج من العملات.

فعلى سبيل المثال، في حين أن الزوجين يورو/ دولار أمريكي و دولار أمريكي/ فرنك سويسري له ما يقرب من ارتباط عكسي كامل قدرة -1.0 ، وقيم النقط مختلفة، على افتراض انك تتداول عقد (لوت) صغير  10,000 ، فالنقطة الواحدة للزوج يورو/ دولار أمريكي تساوي 1 دولار أمريكي ونقطة واحدة للزوج دولار أمريكي/ فرنك سويسري تساوي 0,93 دولار أمريكي.

إذا اشتريت عقد صغير للزوج يورو/ دولار أمريكي ، يمكنك التحوط عن طريق شراء عقد صغير من الزوج دولار أمريكي/ فرنك سويسري. فإذا هبط الزوج يورو/ دولار أمريكي 10 نقاط، ستهبط بمقدار 10 دولار أمريكي، لكن صفقتك للزوج دولار أمريكي/ فرنك سويسري من شأنها أن ترتفع 9,30 دولار أمريكي.

بدلا من أن تهبط بمقدار 10 دولار أمريكي، هبطت بمقدار0,70 دولار أمريكي فقط!

على الرغم من أن التحوط يبدو وكأنه أعظم شيء سمعت عنه، إلا أن به بعض العيوب، إذا استمر يورو/ دولار أمريكي في سيره ، ربحك محدود بسبب الخسائر من صفقتك للزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري.

أيضا، يمكن أن يضعف الارتباط في أي وقت، تخيل لو أن  يورو / دولار أمريكي هبط 10 نقط، وارتفع دولار أمريكي / فرنك سويسري  5 نقاط فقط، يبقى الوضع ساكن، أو يهبط أيضا! سيتهاوي حسابك للدرك الأسفل.

لذا كن حذرا عند التحوط !

5-  تأكيد الاختراقات (breakouts)  وتجنب الاختراقات الوهمية (fakeouts)

يمكنك استخدام ارتباطات العملة لتأكيد دخول التداول أو الإشارات القائمة.

على سبيل المثال، يظهر يورو / دولار أمريكي انه يختبر مستوى دعم هام، وتلاحظ حركة الأسعار وتبحث عن البيع عند اختراق الدعم للأسفل.

ولأنك تعلم أن الزوج يورو / دولار أمريكي يترابط ايجابياً مع الزوج دولار أمريكي/ جنية إسترليني ويرتبط سلبا مع دولار أمريكي / فرنك سويسري ، ومع دولار أمريكي /  ين ياباني، وتتحقق لمعرفة ما إذا كان الأزواج الثلاثة الأخرى تسير في نفس مقدار الزوج يورو / دولار أمريكي.

لاحظ أن جنية إسترليني / دولار أمريكي يتداول أيضا قرب مستوى دعم هام،  ويتداول كل من دولار أمريكي / فرنك سويسري و دولار أمريكي / ين ياباني بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية.

هذا يوضح لك أن التحرك الأخير هو الدولار الأمريكي ويؤكد اختراق محتمل للزوج  يورو / دولار أمريكي بمجرد تحرك الثلاثة أزواج الأخرى علي نحو مماثل، لذلك تقرر أنك ستتداول عند حدوث الاختراقات.

الآن دعنا نفترض أن الأزواج الثلاثة الأخرى لا تتحرك بنفس مقدار يورو / دولار أمريكي، وبأن الزوج جنية إسترليني / دولار أمريكي ثابت لا يهبط، وبأن الزوج دولار أمريكي / ين ياباني لا يرتفع، ويتحرك الزوج دولار أمريكي / فرنك سويسري عرضياً.

هذا عادة ما يكون إشارة قوية على انخفاض يورو / دولار أمريكي وبأن الدولار الأمريكي متعلق وعلى الأرجح مدفوع ببعض الأخبار السلبية من الاتحاد الأوروبي.

يتم التداول بالسعر في الواقع أسفل مستوى الدعم الرئيسي الذي لاحظته ولكن لأن الأزواج الثلاثة الأخرى المترابطة لا تتحرك بما يتناسب مع الزوج يورو / دولار أمريكي، وسوف يحدث نقص في وجود أي سعر خلال المتابعة ويعود السعر مرة أخرى فوق مستوى الدعم، مما ينتج عنه مستوى اختراق وهمى.

إذا كنت لا تزال تريد تداول هذا الإعداد، ولأنك لم تحصل على أي "تأكيد للارتباط" من الأزواج الأخرى، يمكنك أن تراوغ بذكاء عن طريق الحد من المخاطر والتداول بصفقة أصغر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احذر !!! ارتباطات العملة تتغير!

سوق الفوركس مثل مريض يعاني الفصام ، ويعاني من الاضطرابات الثنائية ولديه مزاج متقلب يتأرجح طوال اليوم.

إننا لا نبالغ.

على الرغم من أن ارتباطات العملة بين أزواج العملات يمكن أن تكون قوية أو ضعيفة لعدة أيام أو أسابيع أو شهور أو حتى سنوات، فإنها تغيير بالفعل في نهاية المطاف، ويمكن أن تتغير عندما لا نتوقع تغيرها.

فالارتباط القوي الذي يمكن أن تشاهده هذا الشهر قد يكون مختلف تماما الشهر القادم.

ألقى نظرة على الجدول 1.

دولار أمريكي/ ين ياباني	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزلندي/دولار أمريكي	يورو/ ين ياباني	يورو/ جنية إسترليني
أسبوع	-0.23	0.22	-0.21	0.07	-0.22	0.07	0.14	-0.20
شهر	0.63	-0.52	-0.35	-0.58	0.46	0.64	0.89	0.77
3 شهور	-0.62	-0.62	-0.40	-0.30	0.52	0.09	0.24	-0.35
6 شهور	-0.62	0.78	0.14	0.43	-0.70	-0.63	-0.68	0.58
سنة	-0.69	0.74	-0.51	0.67	-0.69	-0.69	-0.20	0.09

 

قارن بين المعاملات للزوج المعين عبر أطر زمنية مختلفة.

هل تلاحظ أي شيء؟

بالنسبة للجزء الأكبر ( دولار أمريكي / ين ياباني)، هم مختلفون في جميع المجالات، ويتغيرون من فترة زمنية إلى أخرى، كما يتغيرون في كل الاتجاهات.

والدرس المستفاد هنا هو أن ارتباط العملات يتغير، وهو يتغير بشكل متكرر.

وأنها يمكن أن تتغير بواسطة معيار صارم في فترة زمنية قصيرة، كما هو واضح من خلال النظر للزوج يورو / دولار أمريكي عند الفاصل الزمني 1 شهر و 3 أشهر.

ويعد هذا تأرجح كبير!

وبسبب التحولات المستمرة لسوق العملات، تأكد من أنك تدرك ارتباطات العملة الحالية.

على سبيل المثال، خلال فترة أسبوع واحد، كان الارتباط بين الزوجين ( دولار أمريكي / ين ياباني، وبين دولار أمريكي/ فرنك سويسري) 0.22. ، وهذا معامل ارتباط منخفض جدا يشير إلى أن الأزواج لها علاقة ارتباط ضئيلة.

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى بيانات مدة ثلاثة أشهر لنفس الفترة الزمنية، يزيد العدد ليصل  0.52 ثم 0.78 في مدة ستة أشهر، وأخيرا إلى 0.74 في مدة عام.

في هذا المثال، يمكنك أن ترى أن هذين الزوجين لديهما "تفكك" في علاقتهما التي كانت علاقة طويلة الأمد، والارتباط الإيجابي القوي على المدى الطويل، أصابه الضعف للغاية على المدى القصير.

لو كانوا زوجين حقيقيين من البشر وبينهما علاقة عاطفية مدتها شهر واحد فقط أو أقل، ستفكر بأن ما بينهما من علاقة ليست قوية ويسود بينهما  عدم الانسجام لقلة معرفتهما ببعضهما البعض، وستنشب العاطفة بينهما وتشتعل في وقت لاحق!

إذا نظرت إلي الزوجين  يورو / دولار أمريكي و جنية إسترليني / دولار أمريكي، ستجد مثالاً على المدى الذي يغير ارتباط العملة.

فترة أسبوع توضح وجود علاقة قوية جدا مع معامل 0.94!... ولكن هذه العلاقة تتدهور بشدة في فترة شهر واحد، وتهبط إلى 0.13، قبل أن تتحسن مرة أخرى في فترة الثلاثة أشهر 0.83، ثم تدهور مرة أخرى إلى علاقة ضعيفة في مدة ستة أشهر.

يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/ ين ياباني	دولار أمريكي/فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزلندي/دولار أمريكي	يورو/ ين ياباني	يورو/ جنية إسترليني
أسبوع	-0.23	-1.00	-0.98	0.94	0.98	0.93	0.93	0.86
شهر	0.63	-0.98	0.13	-0.90	0.90	0.96	0.91	0.86
3 شهور	-0.62	-0.92	0.83	0.14	0.63	0.42	0.61	0.75
6 شهور	-0.62	-0.85	-0.35	0.31	0.61	0.65	0.28	0.71
سنة	-0.69	-0.98	-0.93	0.95	0.88	0.96	0.66	0.02

 

وإليك مثال مجنون حول كيفية تغير ارتباطات العملة بصورة مثيرة،  دعنا نلقي نظرة على الزوج دولار أمريكي / ين ياباني ودولار نيوزيلندي / دولار أمريكي ...

يورو/  ين ياباني	يورو/دولار أمريكي	دولار أمريكي/فرنك سويسري	جنية إسترلينيي/ دولار أمريكي	دولار أمريكي/ دولار كندي	دولار استرالي/ دولار أمريكي	دولار نيوزلندي/دولار أمريكي	يورو/ ين ياباني	يورو/ جنية إسترليني
أسبوع	-0.23	0.22	-0.21	0.07	-0.22	0.07	0.14	-0.20
شهر	0.63	-0.52	-0.35	-0.58	0.46	0.64	0.89	0.77
3 شهور	-0.62	-0.62	-0.40	-0.30	0.52	0.09	0.24	-0.35
6 شهور	-0.62	0.78	0.14	0.43	-0.70	-0.63	-0.68	0.58
سنة	-0.69	0.74	-0.51	0.67	-0.69	-0.69	-0.20	0.09

 

كان معامل الارتباط في سنة -0.69. ، وهذا يشير إلى ارتباط متوسط إلى قوي، ولكن إذا نظرت لترابطها في مدة شهر ، معامل الارتباط أساسا متقلب ! لذا كن حذرا.

ارتباط العملات يتغير لأسباب عديدة مختلفة، ويمكن أن تشمل هذه التغييرات أي شيء بداية من تغيير الدولة لأسعار الفائدة، أو تحول السياسات النقدية، أو أي مجموعة من الأحداث الاقتصادية أو السياسية تعيد تشكيل معنويات المتداولين على العملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كيفية حساب ارتباط عملة باستخدام " إكسل" من حزمة برامج الميكروسوفت

 

 

كما قرأت، تتغير الارتباطات مع مرور الوقت، لذلك الحفاظ علي قمة معامل الارتباط والاتجاه يصبح أكثر أهمية.

لحسن حظك، يمكن حساب ارتباطات العملة بمنتهي الراحة وأنت جالس في منزلك.

نحن نستخدم الإكسيل ببرنامج الميكروسوفت ، ولكن أي من البرمجيات التي تستخدم لحساب الارتباط يمكنك استخدامها.

أ-  نفترض أنك لن تستخدم السحر في خلق بيانات الأسعار اليومية من الفراغ، ولكن بدلا من ذلك، سوف يتم الحصول عليها من مكان ما على الانترنت. لذا، الخطوة الأولي:  الحصول على البيانات الخاصة بك، مثلاً لمدة 6 أشهر الماضية، وتذكر أنك تريد البيانات التي تحتوي على أسعار الإغلاق اليومية.

ب-  افتح الإكسيل.

ج- أنسخ والصق البيانات في جدول بيانات فارغة أو فتح ملف البيانات التي استخدمتها في الخطوة الأولي. واحصل على بيانات 6 أشهر الماضية!

 

-          الآن رتب البيانات الخاصة بك لتبدو كما بالرسم أدناه ، واختار ما يعجبك من الألوان والخطوط ! استمتع بعمل هذا، ولكن اللون الأصفر قد لا يكون أفضل خيار لعدم رؤيته بصورة مريحة!

 

-          حان الوقت لاتخاذ قرار بشأن الإطار الزمني، هل تريد ارتباط العملات خلال الأسبوع الماضي؟ الشهر الماضي؟ السنة الماضية؟ ويمكنك دائما الحصول على المزيد من البيانات، في المثال نستخدم  بيانات الشهر الماضي.

-  

 

-          وفي أول خلية فارغة أسفل أول زوج لك للمقارنة (أنا أربط الزوج  يورو / دولار أمريكي إلى الأزواج الأخرى، لذلك أنا بدأت مع يورو / دولار أمريكي ودولار أمريكي / ين ياباني)، اكتب    ) CORREL =

 

 

 

-          بعد ذلك، حدد نطاق خلايا بيانات أسعار  الزوج يورو / دولار أمريكي، تليها فاصلة(,)، وعليك أن تحيط هذا النطاق في مربع.

 

-          بعد الفاصلة، حدد نطاق بيانات أسعار الزوج (دولار أمريكي / ين ياباني) مثلما فعلت من قبل  للزوج يورو / دولار أمريكي.

 

-          اضغط على مفتاح Enter فى لوحة المفاتيح لحساب معامل الارتباط للزوج يورو / دولار أمريكي وللزوج دولار أمريكي / ين ياباني.

 

 

 كرر الخطوات 5-9 للأزواج الأخرى وبأطر زمنية أخرى، وعند الانتهاء من ذلك، يمكنك أن تأخذ البيانات الجديدة الخاصة بك وإنشاء جدول يشبه الجدول الذي بالمثال السابق كما يلي:

 

 

توفر الفترات التي مدتها  أسبوع، شهر واحد، ثلاثة أشهر، ستة أشهر، وسنة واحدة وجهة نظر أكثر شمولاً عن الارتباطات بين أزواج العملات. لكن الأمر متروك لك لاتخاذ قرار عدد الفترات الزمنية التي تريدها وترغب في تحليلها.

في حين أنه قد يكون مبالغاً فيه تحديث الأرقام الخاصة بك كل يوم ، إلا إذا كنت مدمنا على ارتباط العملة، ولكن يمكنك تحديثها على الأقل مرة كل أسبوعين وهي كافية.

إذا وجدت نفسك تحدث بيانات الجداول يدوياً كل ساعة على الإكسيل، قد تحتاج إلى الخروج أكثر والبحث عن هواية أخرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص: ارتباط العملات

 

 

بعض أزواج العملات مثل السباحين الممارسين للسباحة التوقيعية، يتحركون جنبا إلى جنب مع بعضهم البعض.

ومثل المغناطيس من نفس الأقطاب المتلامسة، أزواج العملات الأخرى تتحرك في اتجاهين متعاكسين.

يتعين عليك عندما تتداول في وقت واحد أزواج متعددة من العملات في حساب التداول الخاص بك، أن تتأكد من المخاطر التي قد تتعرض لها.

قد تعتقد أنك تنشر أو تنوع المخاطر من خلال التداول في أزواج مختلفة، ولكن يجب أن تعرف أن الكثير منها تميل إلى التحرك في نفس الاتجاه.

عندما تختار تداول الأزواج التي ترتبط مع بعضها إلى حد كبير، فأنت تزيد من المخاطرة!

الارتباطات بين الأزواج يمكن أن تكون قوية أو ضعيفة، وتستمر لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات، ولكن تأكد دائما من أنها في تغيير دائم ولو بمقدار بسيط.

تحديث ارتباطات العملة يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل إذا كنت ترغب في استخدام الرافعة المالية، أو التحوط أو تنويع الصفقات الخاصة بك.

وفيما يلي نقاط  هامة لتتذكرها:

-          يحسب معامل الارتباط باستخدام أسعار الإغلاق اليومية.

-          تشير معاملات الارتباط الإيجابية إلي أن اثنين من أزواج العملات ترتبط ارتباطا إيجابيا، وهذا يعني أنها تتحرك عادة في نفس الاتجاه.

-          تشير معاملات الارتباط السلبية إلى أن اثنين من أزواج العملات ترتبط بشكل سلبي، وهذا يعني أنها تتحرك عموما في اتجاهين متعاكسين.

-          قيم معامل الارتباط قريبة من أو عند +1 أو -1 تعني أن زوجين من العملات علي صلة كبيرة.

-          يمكن استخدام معامل الارتباط للتحوط، والتنوع، والرافعة المالية للصفقات، وتحافظ عليك بعيداً عن الصفقات التي قد يلغي كل منهما الآخر.

أمثلة على الأزواج التي تتحرك في نفس الاتجاه

§         يورو / دولار أمريكي و جنية إسترليني / دولار أمريكي

§         يورو / دولار أمريكي و دولار استرالى / دولار أمريكي

§         يورو / دولار أمريكي و دولار نيوزلندي / دولار أمريكي

§         دولار أمريكي / فرنك سويسري  و دولار أمريكي / ين ياباني

§         دولار استرالى / دولار أمريكي و دولار نيوزلندي / دولار أمريكي

 

أمثلة على الأزواج التي تتحرك في عكس الاتجاه

§         يورو / دولار أمريكي  و دولار أمريكي / فرنك سويسري

§         جنية إسترليني / دولار أمريكي و دولار أمريكي / ين ياباني

§         دولار أمريكي / دولار كندي  و دولار استرالى / دولار أمريكي

§         دولار أمريكي / ين ياباني  و دولار استرالى / دولار أمريكي

§         جنية إسترليني / دولار أمريكي و دولار أمريكي / فرنك سويسري

عندما تجد نفسك ترغب في التداول باثنين من الأزواج بينهما إرتباط  كبير، لا بأس في ذلك، ولكن تأكد من أنك تملك قواعد للتداول على الأزواج المترابطة وتأكد من إتباعك لقواعد إدارة المخاطر الخاصة بك!