إدارة المخاطر

 

 

كن متداولاً، وليس مقامراً !  تابع القراءة لمعرفة الفرق بين الاثنين.

دروس في إدارة المخاطر

·         ما هي إدارة المخاطر؟

إدارة المخاطر هي واحدة من أكثر الأشياء المهملة في التداول لكنها واحدة من أهم الأمور لتحقيق النجاح، لماذا ؟

·         ما مقدار رأس المال الذي تحاجه للتداول؟

إليك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار عند معرفة مقدار رأس المال الذي ستخصصه للتداول.

·         توضيح مبلغ التراجع والحد الأقصى للتراجع Drawdown

ماذا سيحدث لو أنك لم تتبع قواعد إدارة المخاطر ؟ يمكنك أن تعرف بالطريقة الصعبة، أو يمكنك أن تقرأ هذا المثال.

·         لا تخاطر بأكثر من 2٪ لكل  صفقة تداول

لا تزال تحاول معرفة مدى المخاطرة في كل صفقة؟ سنوضح لك قواعد إدارة المخاطر.

·         نسبة الأرباح إلى المخاطر

تريد تعلم طريقة رائعة لزيادة الربحية الخاصة بك؟ يمكنك البدء عن طريق تحسين نسبة الأرباح إلى المخاطر.

 

 

 

ما هي إدارة المخاطر؟

                                              

إدارة المخاطر هي واحدة من أهم الموضوعات التي ستقرأها عن التداول علي الإطلاق.

لماذا هي مهمة؟ حسنا، نحن نعمل لكسب المال، ومن أجل كسب المال علينا أن نتعلم كيفية إدارة المخاطر (الخسائر المحتملة).

ومن المثير للسخرية، أنها من أكثر الأشياء تجاهلاً في التداول، ويتلهف العديد من المتداولين في الفوركس للتداول دون أي اعتبار لإجمالي حجم حساباتهم.

إنهم ببساطة يحددون مقدار ما يمكن أن يتحملوه من خسارة في صفقة واحدة والضغط على زر "تداول"، والمصطلح الذي يصلح لهذا النوع من الاستثمار ... يسمى القمار !

 

 

عندما تتداول بدون قواعد إدارة المخاطر، فأنت في واقع الأمر تعتبر مقامراً.

أنت لا تنظر للاستثمار الخاص بك علي المدى الطويل، وبدلا من ذلك، تبحث فقط عن "الفوز بالجائزة الكبرى."

 

وقواعد إدارة المخاطر ليست فقط لحمايتك، ولكنها سبب للربح الكثير علي المدى الطويل، إذا كنت لا تصدقنا، وتعتقد أن "القمار" هو طريقة للحصول على المال الكثير، إليك هذا المثال:

يذهب الناس إلى "لاس فيغاس" في كل وقت للمقامرة بأموالهم على أمل الفوز بالجائزة الكبرى، وفي واقع الأمر، كثير من الناس يفوز بالفعل .

فكيف تربح الكازينوهات الكثير من المال برغم أن العديد من الأفراد يفوزون بالجوائز؟

الجواب هو أنه  علي الرغم من فوز الافراد بالجوائز، إلا أنه على المدى الطويل، لا تزال الكازينوهات تربح لأنها تحصد المزيد من المال من الأفراد الذين لا يفوزون.

والحقيقة وفقاً للإحصائيات أن الكازينوهات غنية جداً، لأنهم يعرفون أنهم على المدى الطويل، هم من سيجني المال وليس المقامرين.

حتى إذا فاز أحد الأشخاص بالجائزة الكبرى ، فإن الكازينوهات تعرف أنه سيكون هناك مئات من المقامرين الذين لن يفوزوا بالجائزة الكبرى، وسوف يذهب كل هذا المال إلي جيوبهم.

كان هذا مثال كلاسيكي عما يتصوره الإحصائيين عن كسب المال عن طريق المقامرة، على الرغم من أن كلاهما يخسر المال، ولكن الكازينو في هذه الحالة، يعرف كيفية السيطرة على خسائره، أساسا، هذه هي الطريقة التي تقوم عليها إدارة المخاطر، إذا كنت تعلم كيفية السيطرة على الخسائر الخاصة بك، سيكون لديك فرصة في قلب الخسارة إلي ربح.

وفي النهاية، تداول الفوركس هو لعبة الأرقام، وهذا يعني أنه عليك استمالة كل عامل من العوامل لصالحك بقدر ما تستطيع، ففي الكازينوهات، في بعض الأحيان تمثل نسبة 5٪ الفرق بين الفوز  أو الخسارة.

تريد أن تكون إحصائي غني وليس مقامراً، لأنه علي المدى الطويل، تريد أن "تكون رابحاً علي الدوام."

إذا ! كيف يمكنك أن تصبح إحصائي غني بدلا من خاسر؟ تابع القراءة!

 

 

 

 

 

 

كم مقدار رأس المال الذي تحتاج إليه للتداول في الفوركس؟

 

 

تحتاج المال لصنع المال، تحتاج لرأس مال، الجميع يعرف ذلك، ولكن ما مقدار المال الذي يحتاجه شخص ما للبدء في التداول في الفوركس ؟ الجواب يعتمد إلى حد كبير على الطريقة التي تتبعها في التداول.

أولا، وضع في الاعتبار مقدار تعليمك، فهناك العديد من الطرق المختلفة لتتعلم كيفية التداول: الفصول التعليمية، والمعلمين، قدرتك الشخصية علي التعلم، أو أي مزيج من الثلاثة.

في حين أن هناك العديد من الفصول التعليمية، والمعلمين علي استعداد لتعليم تداول الفوركس، إلا إنها تتطلب رسوم مالية، ولكنها الطرق الأفضل للتعلم في وقت أقصر مما لو اعتمدت علي نفسك فقط.

والجانب السلبي هو التكلفة المالية لهذه البرامج، التي يمكن أن تتراوح من بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدولارات، حسب البرنامج الذي تختاره، وبالنسبة للكثيرين من أولئك المتداولون الجدد، لا يتوفر لهم المال المطلوب  لشراء هذه البرامج.

ويوجد خبر سار من أجل غير القادرين أو غير راغبين في دفع المال مقابل التعليم، حيث أن معظم المعلومات التي تحتاجها للبدء يمكن الاطلاع عليها مجانا على شبكة الإنترنت من خلال المنتديات والسماسرة والمقالات والمواقع الالكترونية.

وما دمت منضبطاً وتركز على تعلم الأسواق، ستزيد فرصك للنجاح أضعافا مضاعفة، وإذا فضلت عدم التعلم ستذهب لطريق الفقر بكامل إرادتك.

ثانيا، هل يتطلب المنهج الذي تتبعه في التداول بالسوق إلي أدوات خاصة مثل الأخبار أو برامج الرسومات البيانية؟ كمتداول فني في الفوركس ، أري أنه يكفيك معظم باقات الرسوم البيانية التي تأتي مع منصة التداول من الوسيط الخاص بك (وبعضها فعلا جيد جدا).

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى مؤشرات خاصة أو برمجيات للرسم البياني بها خصائص أفضل ، يمكن أن يبدأ سعر البرنامج حوالي 100 دولار شهريا.

ربما أنت متداول أساسي وبحاجة إلى معرفة الأخبار فور إصدارها، أو حتى قبل أن تصدر (وهذا شيء لطيف! أليس كذلك؟).

حسنا،  معرفة الأخبار اللحظية والدقيقة تتراوح تكلفتها من بضع مئات إلى بضعة آلاف من الدولارات شهريا، ومرة أخرى، يمكنك الحصول على الأخبار مجاناً من وسيط الفوركس الخاص بك، ولكن بالنسبة للبعض، قد تشكل الثانية أو الثانيتين تأخيراً فرقاً بين تجارة مربحة أو غير مربحة.

وأخيرا: أنت بحاجة إلى رأس المال للتداول، وسطاء الأفراد في الفوركس يقدمون الحد الأدنى من الودائع في حسابات منخفضة تصل إلى 25 دولار، ولكن هذا لا يعني أن عليك أن تدخل على الفور! هذا خطأ منتشر وغالبا ما يؤدي إلى الفشل، والخسائر جزء من اللعبة، فأنت تحتاج إلى أن يكون لديك رأس المال الكافي لمواجهة هذه الخسائر.

 

فما هو رأس المال الذي تحتاجه؟ لنكن صرحاء، إذا كنت مصراً وطبقت التقنيات المناسبة لإدارة المخاطر، ربما يمكنك أن تبدأ بمبلغ يبدأ من 50  ألف دولار وحتى 100 ألف دولار كرأس مال.

ومن المعروف أن معظم الشركات تفشل بسبب قصور الرأسمال، وهو صحيح لاسيما في مجال تداول الفوركس.

لذلك إذا كنت غير قادر على البدء بملغ كبير من رأس المال للتداول الذى يمكنك أن تتحمل خسارته، فتحلي بالصبر، وتعلم كيفية التداول في الاتجاه الصحيح حتى تستعد مالياً.

 

 

 

 

 

 

توضيح مبلغ التراجع والحد الأقصى للتراجع

 

 

ها نحن قد تعرفنا علي إدارة المخاطر، وأنها ستساعدنا في ربح المال على المدى الطويل، و نود الآن أن نظهر لك الجانب الآخر من الموضوع، فماذا سيحدث لو لم تتبع قواعد إدارة المخاطر؟

انظر في هذا المثال:

دعنا نقول أنه لديك 100000 دولار، وخسرت مبلغ 50000 دولار،  ما هي النسبة المئوية التي خسرتها من رأس مالك؟

الجواب هو 50٪.

بسيطة بما فيه الكفاية.

وهذا هو ما يسميه المتداولون "التراجع Drawdown".

التراجع هو إنخفاض رأس المال لأحد المتداولين بعد سلسلة من الصفقات الخاسرة، ويحسب هذا عادة عن طريق الحصول على الفرق بين الذروة النسبية في رأس المال مطروح منه القاع النسبي،  وعادة ما يدون المتداولين هذا كنسبة مئوية من حساب التداول.

 

 

 

 

 

 

 

الهزائم المتتالية

 

 

في التداول، نحن نبحث دائما عن الأفضلية، وهذا هو سبب لماذا يطور المتداولون النظم،  فنظام التداول الذي يحقق أرباح بنسبة 70٪ يمثل ميزة جيدة جدا لهم،  ولكن هل يعني هذا أن نظام التداول الخاص بك سيحقق ربح قدرة 70٪ ، وأن لكل 100 صفقة تقوم بها، سوف تكسب 7 من بين كل 10؟

ليس بالضرورة ! فكيف يمكنك أن تعرف أن 70 صفقة ستكون رابحة من تلك 100 صفقة ؟

الجواب هو أنك لا تعرف ذلك، هل يمكن أن تفقد 30 صفقة على التوالي وتفوز  بـ 70 صفقة المتبقية ، والتي لا تزال تعطيك ربح 70٪، ولكن عليك أن تسأل نفسك "، هل لا تظل في التداول برغم أنك خسرت 30 صفقة على التوالي ؟ "

هذا هو السبب في إدارة المخاطر ، وهي مهمة جدا، بغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، والذي يجب عليك أن تعرفه جيداً هو أن التراجع جزء من التداول، ولكي تصبح متداول ناجح في الفوركس ، يتعين عليك أن تتبع خطتك في التداول،  والتي ستمكنك من تحمل الخسائر الكبيرة،  وجزء من خطة التداول الخاصة بك هو وضع قواعد إدارة المخاطر في محلها الصحيح.

وخاطر بنسبة صغيرة من " أموال التداول" الخاص بك بحيث يمكنك الاستمرار وتعويض الخسائر،. وتذكر أنه إذا كنت تمارس قواعد صارمة لإدارة الأموال، سوف تربح على المدى الطويل.

في الجزء التالي سنوضح لك ما يحدث عند استخدام إدارة المخاطر السليمة وعندما لا تستخدمها.

 

 

 

 

 

 

 

لا تخاطر بأكثر من 2% لكل صفقة تداول

 

 

كم مقدار المبلغ الذي يمكنك أن تخاطر به لكل صفقة تداول؟

سؤال عظيم. حاول الحد من المخاطرة  بنسبة 2٪ في كل صفقة تداول.

ولكن قد يكون أعلى قليلا، خاصة إذا كنت مبتدئ في الفوركس.

هنا مثالا هاما سيظهر لك الفرق بين المخاطرة بنسبة صغيرة من رأس مالك في التداول بالمقارنة مع نسبة أعلى من المخاطرة.

متداول يخاطر بنسبة 2٪ مقابل 10٪ لكل صفقة تداول

التداول #	إجمالي الحساب	2% مخاطرة لكل صفقة تداول	التداول #	إجمالي الحساب	10% مخاطرة لكل صفقة تداول
1	20,000  دولار أمريكي	400 دولار أمريكي	1	20,000  دولار أمريكي	2,000دولار أمريكي
2	19,600 دولار أمريكي	392 دولار أمريكي	2	18,000 دولار أمريكي	1,800دولار أمريكي
3	19,208 دولار أمريكي	384 دولار أمريكي	3	16,200 دولار أمريكي	1,620دولار أمريكي
4	18,824 دولار أمريكي	376 دولار أمريكي	4	14,580 دولار أمريكي	1,458دولار أمريكي
5	18,447 دولار أمريكي	369 دولار أمريكي	5	13,122 دولار أمريكي	1,312دولار أمريكي
6	18,078 دولار أمريكي	362 دولار أمريكي	6	11,810 دولار أمريكي	1,181دولار أمريكي
7	17,717 دولار أمريكي	354 دولار أمريكي	7	10,629 دولار أمريكي	1,063دولار أمريكي
8	17,363 دولار أمريكي	347 دولار أمريكي	8	9,566 دولار أمريكي	957دولار أمريكي
9	17,015 دولار أمريكي	340 دولار أمريكي	9	8,609 دولار أمريكي	861دولار أمريكي
10	16,675 دولار أمريكي	333 دولار أمريكي	10	7,748دولار أمريكي	775دولار أمريكي
11	16,341 دولار أمريكي	327 دولار أمريكي	11	6,974 دولار أمريكي	697دولار أمريكي
12	16,015 دولار أمريكي	320 دولار أمريكي	12	6,276 دولار أمريكي	628دولار أمريكي
13	15,694 دولار أمريكي	314 دولار أمريكي	13	5,649 دولار أمريكي	565دولار أمريكي
14	15,380 دولار أمريكي	308 دولار أمريكي	14	5,084 دولار أمريكي	508دولار أمريكي
15	15,073 دولار أمريكي	301 دولار أمريكي	15	4,575 دولار أمريكي	458دولار أمريكي
16	14,771 دولار أمريكي	295 دولار أمريكي	16	4,118 دولار أمريكي	412دولار أمريكي
17	14,476 دولار أمريكي	290 دولار أمريكي	17	3,706 دولار أمريكي	371دولار أمريكي
18	14,186 دولار أمريكي	284 دولار أمريكي	18	3,335 دولار أمريكي	334دولار أمريكي
19	13,903 دولار أمريكي	278 دولار أمريكي	19	3,002 دولار أمريكي	300دولار أمريكي

 

يمكنك أن ترى أن هناك فرقا كبيرا بين المخاطرة بنسبة 2٪ من حسابك مقابل المخاطرة بنسبة 10٪ من حسابك في صفقة واحدة !

إذا حدث لك موجة هابطة وخسرت 19 صفقة متتالية ، وبدأت التداول بمبلغ  20,000 دولار أمريكي ليتبقي معك مبلغ  3.002 دولار أمريكي فقط، إذا خاطرت بنسبة 10٪ على كل صفقة تداول.

لقد فقدت أكثر من 85٪ من حسابك!

وإذا خاطرت بنسبة 2٪ فقط ، سيتبقي معك مبلغ 13.903 دولار أمريكي ، مما يعني أنك خسرت نسبة 30٪ من حسابك الكلي.

بطبيعة الحال، فإن آخر شيء نريده لك هو أن تخسر 19 صفقة متتالية، ولكن حتى لو لم تخسر سوى 5 صفقات على التوالي، فأنظر في الفرق بين المخاطرة  بنسبة 2٪ و بين نسبة 10٪،  إذا خاطرت بنسبة 2٪ ، كان سيظل معك مبلغ 18.447 دولار، وإذا خاطرت بمبلغ 10٪  كان سيتبقي معك  13.122 دولار فقط، وهذا أقل مما يتبقي معك  لو خسرت 19 صفقة  بنسبة مخاطرة  2٪ فقط من حسابك!

ونستنتج من هذا التوضيح أن إعدادك الجيد لقواعد إدارة المخاطر يجعلك عندما يكون لديك فترة تراجع، ستتمكن من الحفاظ علي رأس المال الكافي للبقاء في التداول.

هل يمكنك تخيل لو كنت خسرت 85٪ من حسابك؟

سيكون عليك تحقيق  566٪ على ما تبقي لك للرجوع إلى نقطة التعادل!

ثق بنا، من المؤكد أنك لا تريد أن تكون في هذا الوضع؟ الجدول التالي يوضح النسبة المئوية لتصل إلي نقطة التعادل حتى لو خسرت نسبة معينة من حسابك.

خسارة رأس المال	النسبة المئوية المطلوبة للعودة لنقطة التعادل
10%	11%
20%	25%
30%	43%
40%	67%
50%	100%
60%	150%
70%	233%
80%	400%
90%	900%

 

يمكنك أن ترى أنه كلما كان مبلغ خسارتك كبيراً كلما كان من الصعب استرجاع مبلغ الحساب الأصلي، لذلك يتعين عليك بذل كل جهودك لحماية حسابك.

نحن نأمل الآن أنك قد استوعبت ضرورة أن تخاطر بنسبة صغيرة من حسابك في التداول حتى تتمكن من النجاة من الخسائر ، وأيضا لتجنب الانخفاض الكبير في حسابك.

 

 

 

 

 

 

 

نسبة الأرباح إلى المخاطر

 

 

هناك طريقة أخرى تزيد فرصك في الربح عند التداول،  وهو التداول عندما تتوفر لك فرص محتملة للربح  3 مرات أكثر من المخاطرة، إذا كنت تعطي لنفسك 3: 1 نسبة الربح مقابل المخاطرة، لتزيد فرصك أن ينتهي بك الأمر بالأرباح الكثيرة على المدى الطويل.

ألقي نظرة على هذا الجدول كمثال:

10 صفقات تداول	الخسارة	الربح
1	1,000دولار أمريكي
2		3,000دولار أمريكي
3	1,000دولار أمريكي
4		3,000دولار أمريكي
5	1,000دولار أمريكي
6		3,000دولار أمريكي
7	1,000دولار أمريكي
8		3,000دولار أمريكي
9	1,000دولار أمريكي
10		3,000دولار أمريكي
الإجمالي	5,000دولار أمريكي	15,000دولار أمريكي

 

في هذا المثال، يمكنك أن ترى أنه حتى لو ربحت 50٪ فقط من الصفقات، فقد حققت أرباحا قدرها 10,000 دوار أمريكي، وتذكر أنه كلما تتداول بنسبة مخاطرة جيدة مقابل الربح، فإن فرصك في الربح كثيرة حتى لو كانت نسبة الربح قليلة.

لكن…

نسبة الأرباح إلى المخاطر تأتي من السعر،  ومفهوم وضع نسبة أرباح عالية إلي المخاطر يبدو مفهوماً جيداً، ولكن فكر في كيفية تطبيق ذلك في سيناريوهات التداول الفعلية.

دعنا نقول أنك مضارب سريع وترغب في المخاطرة بثلاث نقاط فقط،  بنسبة 3: 1 كنسبة الأرباح إلى المخاطر، وهذا يعني أنك بحاجة إلى الحصول على 9 نقاط، والاحتمالات ضدك لأنك ستضطر لدفع فرق السعر.

وإذا عرض الوسيط الخاص بك نقطتان لفرق السعر للزوج يورو/ دولار أمريكي،  سيجب عليك ربح 11 نقطة، مما يضطرك لاتخاذ 4: 1 نسبة الأرباح إلى المخاطر، مع الأخذ فى الاعتبار سعر صرف الزوج يورو/ دولار أمريكي أن يتحرك 3 نقطة صعودا وهبوطا في غضون ثوان قليلة، ولا تستطيع الخروج بشكل سريع.

لو خفضت حجم صفقتك ، ثم ، إذا أمكنك مد وقف الخسارة للحفاظ علي رغبتك في نسبة الأرباح إلى المخاطر، والآن،  إذا زودت النقاط التي تريدها للمخاطرة حتى 50 ، فأنت بحاجة للحصول على 153 نقطة، من خلال ذلك، أنت قادر على جلب نسبة الأرباح إلى المخاطر لمكان أقرب إلى المطلوب وهو 3: 1، وهذا ليس سيئا للغاية ، أليس كذلك؟

في العالم الحقيقي، يجب أن تعدل نسبة الأرباح إلى المخاطر وفقاً للإطار الزمني، وبيئة التداول، ونقاط الدخول / الخروج الخاصة بك،  ويمكن أن تكون نسبة الأرباح إلى المخاطر عالية مثل 10: 1  بينما يمكن أن يحقق المضارب اقل من ذلك  مثل 0.7: 1 .

 

 

 

 

 

 

ملخص: إدارة المخاطر

                                     

كم يبلغ المال الذي يحتاجه المتداول ليبدأ في التداول؟ الجواب يعتمد إلى حد كبير على المنهج الذي يسير عليه  المتداول الجديد،  وهو منهج يختلف من شخص إلى آخر.

التراجع حقيقة واقعة، وسوف يحدث لك في مرحلة ما.

وكلما خسرت أكثر، كلما كان من الصعب أن تسترجع حسابك الأصلي،  هذا هو كل شيء وهذا من الأسباب التي تجعلك تبذل جميع ما بوسعك لحماية حسابك.

ونأمل أن تخاطر بنسبة صغيرة من حسابك في جميع صفقات التداول، حتى يمكنك النجاة من الخسارة، وتتجنب الانخفاض الكبير في حسابك.

وكلما خاطرت أقل في التداول، كلما قل التراجع، . وكلما خسرت أكثر، كلما كان من الصعب أن ترجع لنقطة التعادل.

وهذا يعني أنه يجب عليك التداول بنسبة صغيرة من حسابك، كلما كانت النسبة أصغر كلما كان ذلك أفضل.

 

الأقل هو الأكثر

 

 

ونوصيك بنسبة  2٪ أو أقل.

"2٪ أو أقل" في التداول هي المبدأ الإرشادى الذي نوصى به للجميع ، و نؤكد "الإرشادى" لأنه يعتمد على عوامل أخرى إلى جانب خبرتك مثل نظامك في التداول و ما يستغرقه التداول في العادة.

المزيد من الصفقات للعملة التي تتخذها في إطار زمني تركز عليه، كلما قلت المخاطرة في التداول. كذلك، لا تنسى أيضاً عامل التغير فى تقلبات السوق وأية تعديلات على الدخول والخروج لصفقاتك.